银行间市场信用风险缓释工具试点业务
相关备案事项的公告
为加强信用风险缓释工具试点业务自律管理，促进试点业务规范发展，根据《银行间市场信用风险缓释工具试点业务指引》（以下简称《指引》），现就试点业务相关备案事项公告如下：
一、有意成为信用风险缓释工具交易商、核心交易商或凭证创设机构的试点业务参与者（简称“参与者”）请按照《备案材料》（见附件一）要求的内容与格式，将备案材料以电子和纸质文档形式提交交易商协会秘书处。其中，电子文档采用pdf格式，以邮件附件形式发送至crmba@nafmii.org.cn。
参与者根据自身情况和意愿，可同时提交多个备案材料（相同材料可以合并），并在备案说明书中明示。
二、交易商、核心交易商应于交易达成后的次一工作日12：00前，将信用风险缓释工具交易信息如实填写在《交易信息备案表》（见附件二）中，并以邮件附件形式发送至crmti@nafmii.org.cn。其中，邮件主题和附件文件名均以“交易信息-（机构全称）-（交易日）”的方式命名。
三、凭证创设机构提交凭证创设登记文件的方法比照本公告第一条办理，报送凭证创设结果的方式比照本公告第二条办理。
四、交易商、核心交易商和凭证创设机构应于每周的第一个工作日12：00前，将上周信用风险缓释工具交易风险敞口情况如实填写在《风险敞口备案表》（见附件三）中，并以邮件附件形式发送至crmti@nafmii.org.cn。其中，邮件主题和附件文件名均以“敞口信息-（机构全称）- （报告期间）”的方式命名。
五、对《指引》中要求披露的评级报告、财务报告等其他有关材料，相关参与者应以电子和纸质文档形式提交交易商协会秘书处。其中，电子文档采用pdf格式，以邮件附件形式发送至crmid@nafmii.org.cn， 邮件主题和附件文件名均以“（披露材料名称）-（机构全称）- （报告期间）”的方式命名。
六、为提高信息安全性，参与者提交电子文档时，应经由交易商协会分配的机构专用邮箱向本公告指定的邮箱地址发送。尚未获得专用邮箱的机构，应提前向交易商协会申请。
七、参与者应确保备案信息的真实、准确、完整。
八、参与者应指定专人负责相关备案工作，并将其联系方式告知交易商协会秘书处。
九、参与者因故不能按时进行备案，或需对已提交的备案信息进行修正的，应及时与交易商协会秘书处联系，并按要求提交相关说明。
联系电话：010-66539141 传真：010-66539028
特此公告。
附件一：备案材料
附件二：交易信息备案表
附件三：风险敞口备案表
中国银行间市场交易商协会
二○一○年十月二十九日
附件一：
备案材料
一、交易商备案材料
参与者有意成为银行间市场信用风险缓释工具交易商的，应向交易商协会提交加盖机构公章的下列备案材料：
1、备案说明书；
备案说明书需包括以下内容：
（1）备案意向；
（2）相关业务部门情况简介；
包括岗位设置、人员简历、职责划分等情况，需满足《指引》第六条要求的“配备3名以上（含3名）具有一定从业经验和相应业务资格的业务人员”，以及“配备直接开展银行间市场交易的相关系统和人员”。
（3）最近2年无违法和重大违规行为的书面说明；
（4）最近2年本机构在银行间市场的相关业务情况说明；
需体现《指引》第六条要求的“具备自我评估衍生产品交易风险的能力和衍生产品交易定价能力，并能够承担衍生产品交易风险”。
2、最近年检的《营业执照》的副本复印件；
3、《金融许可证》的副本复印件（如有）；
4、上一年末净资本计算表（证券公司需提供）；
5、内部控制制度、风险管理制度和衍生产品交易内部操作规程；
6、交易商协会要求提供的其他材料。
二、核心交易商备案材料
参与者有意成为银行间市场信用风险缓释工具核心交易商的，应向交易商协会提交加盖机构公章的下列备案材料：
1、备案说明书；
备案说明书需包括以下内容：
（1）备案意向；
（2）相关业务部门情况简介；
包括岗位设置、人员简历、职责划分等情况，需满足《指引》第七条要求的“有独立的金融衍生产品交易部门，并配备5名以上（含5名）具有一定从业经验和相应业务资格的业务人员”与“有独立的风险管理部门和较强的风险管理能力，并配备5名以上（含5名）风险管理人员”。
（3）最近2年无违法和重大违规行为的书面说明；
（4）最近2年本机构在银行间市场的相关业务情况说明；
需体现《指引》第七条要求的“从事金融衍生产品交易2年以上（含2年）”以及“具有较强的金融衍生产品定价估值能力，金融衍生产品报价、交易活跃”。
2、最近年检的《营业执照》的副本复印件；
3、《金融许可证》的副本复印件（如有）；
4、主管部门关于准予机构成为银行间债券市场做市商或外汇市场做市商的行政许可决定书复印件；
5、上一年末净资本计算表（证券公司需提供）；
6、内部控制制度、风险管理制度和衍生产品交易内部操作规程；
7、交易商协会要求提供的其他材料。
三、凭证创设机构备案材料
参与者有意成为银行间市场信用风险缓释凭证创设机构的，应向交易商协会提交加盖机构公章的下列备案材料：
1、备案说明书；
备案说明书需包括以下内容：
（1）备案意向；
（2）相关业务部门情况简介；
包括人员构成、岗位设置、职责划分等情况，需满足《指引》第十五条要求的“具有从事信用风险缓释凭证业务的专业人员，并配备必要的业务系统和信息系统”及“具有较强的信用风险管理和评估能力，有丰富的信用风险管理经验，并配备5名以上（含5名）的风险管理人员”。
（3）最近2年无违法和重大违规行为的书面说明；
（4）最近2年本机构在银行间市场的相关业务情况说明；
2、最近年检的《营业执照》的副本复印件；
3、《金融许可证》的副本复印件（如有）；
4、上一年末净资本计算表（证券公司需提供）；
5、内部控制制度、风险管理制度和衍生产品交易内部操作规程；
6、信用风险缓释凭证创设内部操作规程和业务管理制度；
7、交易商协会要求提供的其他材料。
四、凭证创设登记文件
1、凭证说明书；
需说明凭证创设登记的有关事项，包括但不限于标的实体、标的债务、名义本金、保障期限、信用事件、信用事件后的结算方式、持有人会议、凭证注销安排等内容。其中，“持有人会议”的安排可参照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具持有人会议规程》，“凭证注销安排”需明确注销的时间、方式等内容。
2、创设凭证的拟披露文件；
包括凭证创设公告、创设机构的信用评级报告和财务报告等内容。
3、交易商协会要求提供的其他文件。
附件二：
交易信息备案表
信用风险缓释合约交易信息备案表
|
备案机构全称： | |||||||||||||||
|
序号 |
交易 日期 |
对手方 |
标的实体 |
标的债务 |
买/卖 |
名义 本金 （万元） |
首次 付费日 |
期限 |
信用事件 |
结算 方式（5） | |||||
|
名称 |
评级 （如有） |
债务名称（1） |
利率（2） |
债务规模 （万元）（3） |
评级 （如有） |
待偿 期限 | |||||||||
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：（1）若标的债务为债券，则此项填写债券简称；若为其他类似债务，则写明债务全称，例如“银行a提供的流动性贷款”； （2）若标的债务为债券，则此项填写票面利率；若为其他类似债务，则写明债务利率，例如“贷款利率xx%”； （3）若标的债务为债券，则此项填写发行规模；若为其他类似债务，则写明债务总额，例如“贷款总额xx万元”； （4）信用事件包括：破产、支付违约、债务加速到期、债务违约、偿付变更及其他； （5）指信用事件发生后的结算方式，按照《nafmii主协议》相关条款的约定，包括现金结算和实物结算等。 | |||||||||||||||
|
备案机构全称： | ||||||||
|
序号 |
交易日期 |
对手方 |
凭证简称 |
凭证代码 |
买/卖 |
成交价格 |
交易金额 |
结算日（t+x） |
|
1 |
||||||||
|
2 |
||||||||
|
…… |
||||||||
|
机构全称 |
||||||
|
报告期间 |
||||||
|
未到期合约名义本金合计（万元） |
||||||
|
未到期合约市值合计（万元） |
||||||
|
名义本金净头寸合计（万元） |
||||||
|
序号 |
对手方 |
买入 |
卖出 |
净头寸 | ||
|
名义本金（万元） |
名义本金（万元） |
名义本金（万元） | ||||
|
1 |
||||||
|
2 |
||||||
|
序号 |
标的债务 |
期限 |
买入 |
卖出 |
净头寸 | |
|
名义本金（万元） |
名义本金（万元） |
名义本金（万元） | ||||
|
1 |
||||||
|
2 |
||||||
|
序号 |
工具类型 |
买入 |
卖出 |
净头寸 | ||
|
名义本金（万元） |
名义本金（万元） |
名义本金（万元） | ||||
|
1 |
合约 |
|||||
|
2 |
凭证 |
|||||
