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您好，我在某公司工作半年，没签合同，没上保险，工资发现金，没有任何书面证据证明我与公司有劳动关系，我想通过劳动监察大队出面监察公司非法用工事宜并做第三方证明，但是劳动监察大队说必须有证据证明我与公司的劳动关系才可以受理，我想如果我掌握证据就可以直接到仲裁去申诉了，请问劳动监察的说法对吗？他们有义务帮助我取证吗？请您具体说明一下我如何做才能维权